1 Antwort. Die früheste Referenz für Autokorrelation, die ich finden kann, bezieht sich auf Udney Yule, einen britischen Statistiker, der neben anderen bemerkenswerten Errungenschaften das Yule-Walker-Verfahren entwickelt hat, um die partielle Autokorrelationsfunktion unter Verwendung der Auto- Korrelationsfunktion.
Welche Funktion wird für die Autokorrelation verwendet?
Die Autokorrelationsfunktion (ACF) definiert, wie Datenpunkte in einer Zeitreihe im Durchschnitt mit den vorhergehenden Datenpunkten zusammenhängen (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Mit anderen Worten, es misst die Selbstähnlichkeit des Signals über verschiedene Verzögerungszeiten.
Wie lautet die Formel für die Autokorrelation?
Definition 1: Die Autokorrelationsfunktion (ACF) bei Verzögerung k, bezeichnet als ρk, eines stationären stochastischen Prozesses ist definiert als ρ k=γk/γ0 wobei γk=cov(y i, yi+k)für jedes i. Beachten Sie, dass γ0 die Varianz des stochastischen Prozesses ist. Die Varianz der Zeitreihe ist s0. Eine Auftragung von rk gegen k ist als Korrelogramm bekannt.
Was ist Autokorrelationsökonometrie?
Autokorrelation ist eine mathematische Darstellung des Ähnlichkeitsgrades zwischen einer bestimmten Zeitreihe und einer verzögerten Version von sich selbst über aufeinanderfolgende Zeitintervalle.
Warum berechnen wir die Autokorrelation?
Autokorrelation ist eine statistische Methode, die für Zeitreihen verwendet wirdAnalyse. Der Zweck besteht darin, die Korrelation zweier Werte im selben Datensatz zu unterschiedlichen Zeitschritten zu messen. … Wenn die Werte im Datensatz nicht zufällig sind, kann die Autokorrelation dem Analysten helfen, ein geeignetes Zeitreihenmodell auszuwählen.