2: Die Autokorrelationsfunktion eines WSS-Zufallsprozesses ist eine gerade Funktion; das heißt, RXX(τ)=RXX(–τ) . Diese Eigenschaft lässt sich leicht aus der Definition der Autokorrelation ermitteln. Beachten Sie, dass RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Da x(t) WSS ist, ist dieser Ausdruck für jeden Wert von t gleich.
Welcher WSS-Prozess?
Ein Zufallsprozess heißt Weak-Sense-Stationary oder Wide-Sense-Stationary (WSS), wenn seine mittlere Funktion und seine Korrelationsfunktion sich durch Zeitverschiebungen nicht ändern.
Was ist Autokorrelation im Zufallsprozess?
Einführung in Zufallsprozesse
Grundsätzlich definiert die Autokorrelationsfunktion , wie sehr ein Signal einer zeitverschobenen Version von sich selbst ähnelt . Ein zufälliger Prozess X(t) heißt Prozess zweiter Ordnung, falls E[X2(t)] < ∞ für jedes t ∈ T.
Was ist Autokorrelation in stochastischen Prozessen?
Wenn X und Y denselben stochastischen CT-Prozess darstellen, dann wird die Korrelationsfunktion zum Spezialfall, der als Autokorrelation bezeichnet wird. R.
Ist der Gaußsche Prozess WSS oder SSS?
wenn der Prozess gemeinsam Gaußscher WSS und SSS ist. wenn der Prozess weißes gaußsches Rauschen ist, Prozess WSS und SSS mit Mittelwert=0 und R(τ)=K(τ).
