Was ist also eine gute Sharpe-Ratio, die einen hohen Grad an erwarteter Rendite für ein relativ geringes Risiko anzeigt? Normalerweise wird jede Sharpe-Ratio größer als 1,0 von Anlegern als akzeptabel bis gut angesehen. Ein Verhältnis größer als 2,0 wird als sehr gut bewertet. Ein Verhältnis von 3,0 oder höher gilt als ausgezeichnet.
Was bedeutet eine Sharpe Ratio von 0,5?
Als Faustregel gilt: Eine Sharpe Ratio über 0,5 ist eine marktübertreffende Leistung, wenn sie langfristig erreicht wird. Ein Verhältnis von 1 ist hervorragend und über lange Zeiträume schwer zu erreichen. Ein Verhältnis von 0,2-0,3 entspricht dem breiteren Markt.
Was ist ein gutes oder schlechtes Sharpe-Verhältnis?
Eine Sharpe Ratio von 1.0 wird als akzeptabel angesehen. Eine Sharpe Ratio von 2,0 gilt als sehr gut. Eine Sharpe Ratio von 3,0 gilt als ausgezeichnet. Ein Sharpe-Verhältnis von weniger als 1,0 gilt als schlecht.
Was sagt Ihnen die Sharpe Ratio?
Die Sharpe Ratio passt die vergangene Wertentwicklung eines Portfolios – oder die erwartete zukünftige Wertentwicklung – an das übermäßige Risiko an, das der Anleger eingegangen ist. Eine hohe Sharpe Ratio ist gut im Vergleich zu ähnlichen Portfolios oder Fonds mit niedrigeren Renditen.
Was zeigt eine hohe Sharpe Ratio an?
Die Sharpe Ratio verwendet die Standardabweichung, um die risikobereinigten Renditen eines Fonds zu messen. Je höher die Sharpe Ratio eines Fonds, desto besser waren die Renditen eines Fonds im Verhältnis zu dem eingegangenen Risiko. … Der höheredie Sharpe Ratio eines Fonds, desto besser waren seine Renditen im Verhältnis zum eingegangenen Anlagerisiko.