Die annualisierte Standardabweichung ist die Standardabweichung multipliziert mit der Quadratwurzel der Anzahl der Perioden in einem Jahr. Die Standardabweichung der Rendite misst die durchschnittlichen Abweichungen einer Renditereihe von ihrem Mittelwert und wird häufig als Maß für das Risiko verwendet. …
Warum annualisieren wir die Volatilität?
Extrapolation der Volatilität über ein Jahr
Wie bei den Renditen kann die Volatilität annualisiert werden, um diesen Bezugsrahmen bereitzustellen und eine gewisse Perspektive zu geben. Um die Volatilität zu annualisieren, ist es notwendig, die Volatilität über einen kürzeren Zeitraum zu messen und über den Verlauf eines Jahres zu extrapolieren.
Können Sie die Standardabweichung annualisieren?
Obwohl es mathematisch ungültig ist, besteht die gebräuchlichste Methode zur Annualisierung der Standardabweichung der monatlichen Renditen darin, sie mit der Quadratwurzel von 12 zu multiplizieren.
Was ist eine gute Standardabweichung für Investitionen?
Mit der Standardabweichung können die Schwankungen der Wertentwicklung eines Fonds in einer einzigen Zahl erfasst werden. Bei den meisten Fonds werden die zukünftigen monatlichen Renditen in 68 % der Fälle innerhalb einer Standardabweichung von ihrer durchschnittlichen Rendite liegen und in 95 % der Fälle innerhalb von zwei Standardabweichungen liegen.
Warum verwenden wir die Stichproben-Standardabweichung?
Standardabweichung misst die Streuung einer Datenverteilung. Er misst den typischen Abstand zwischen jedem Datenpunkt und dem Mittelwert. Die Formel, die wir für Standard verwendenDie Abweichung hängt davon ab, ob die Daten als eigene Grundgesamtheit betrachtet werden oder ob es sich bei den Daten um eine Stichprobe handelt, die eine größere Grundgesamtheit darstellt.
