Contango ist wenn der Futures-Preis über dem erwarteten zukünftigen Kassapreis liegt. 3 Da der Futures-Preis dem erwarteten zukünftigen Kassapreis entsprechen muss, impliziert Contango, dass die Futures-Preise im Laufe der Zeit fallen, wenn neue Informationen sie mit dem erwarteten zukünftigen Kassapreis in Einklang bringen.
Wie entsteht Contango?
Contango ist eine Situation, in der der Futures-Preis eines Rohstoffs höher ist als der Kassapreis. Contango tritt normalerweise auf, wenn erwartet wird, dass der Preis eines Vermögenswertes im Laufe der Zeit steigt. Daraus ergibt sich eine ansteigende Terminkurve.
Ist Contango bullish oder bearish?
Contango ist somit ein bullischer Indikator, der zeigt, dass der Markt erwartet, dass der Preis des Terminkontrakts in der Zukunft stetig steigen wird.
Was verursacht Contango und Backwardation?
Das Gegenteil von Backwardation ist Contango, bei dem der Preis des Futures-Kontrakts bei einem zukünftigen Verfall höher ist als der erwartete Preis. … Die Hauptursache für die Backwardation auf dem Terminmarkt für Rohstoffe ist eine Verknappung des Rohstoffs auf dem Kassamarkt. Angebotsmanipulation ist auf dem Rohölmarkt weit verbreitet.
Woher weißt du, ob es Backwardation oder Contango ist?
Contango und Backwardation sind Begriffe, die verwendet werden, um die Struktur der Terminkurve zu definieren. Wenn sich ein Markt im Contango befindet, ist der Terminpreis eines Futures-Kontrakts höher als der Kassapreis. Umgekehrt, wenn sich ein Markt in Backwardation befindet,der Terminpreis des Terminkontrakts ist niedriger als der Kassapreis.
